En la calle de Alcalá se sitúa este impresionante edificio, obra del arquitecto Antonio Palacios, y que es una referencia en la vida cultural de Madrid. Comenzó a construirse en 1921 y fue inaugurado en 1926. De planta rectangular y una fachada de tendencia piramidal, resalta por su ornamentación, con esculturas como la de la diosa Minerva, relieves y pinturas. La construcción, de 48 metros de altura, destaca por su espectacular interior, que cuenta con salas de exposiciones, biblioteca, un hermoso salón-comedor, además del salón de Baile y la sala de Columnas.