Dichiarata complesso storico-artistico nel 1951, Sepúlveda riflette nei suoi monumenti e nelle sue strade l’impronta dello stile romanico, eredità della sua epoca di massimo splendore, fra l’XI e il XIII secolo.

A Sepúlveda si trova la prima chiesa romanica costruita nella provincia, El Salvador, dell’anno 1093, composta da una sola navata con un abside a semicerchio e una torre separata dalla navata. Vi si può inoltre ammirare il santuario di Santa María de la Peña, del XII secolo, in una delle estremità del paese, su una delle anse più pronunciate del fiume Duratón. Il suo tratto più caratteristico è il timpano, situato sulla porta d’ingresso, unico nello stile romanico segoviano. Altri edifici interessanti sono la fortezza di Fernán González, le mura, alcune delle antiche porte e la piazza Mayor, così come varie chiese di minore importanza e il Museo dei Fueros, nella chiesa dei Santi Justo e Pastor. A pochi chilometri dal paese si trova il Parco Naturale delle Foci del fiume Duratón, dove si trovano l’eremo di San Frutos, il patrono di Segovia, e le rovine del monastero di Nuestra Señora de la Hoz.