Baños de la Encina si trova alle pendici dei rilievi della Sierra Morena, a circa 52 chilometri dalla città di Jaén. Il centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale ed è tappa importante di diversi itinerari culturali, come ad esempio l'Itinerario dei Nazarì o l'Itinerario dei Castelli e delle Battaglie.

Il castello di Baños de la Encina è conosciuto anche come la "fortezza dei sette re", in riferimento al numero dei sovrani che lo abitarono (tra cui Ferdinando il Cattolico). Costruito dalla dinastia dei califfi Omayyadi nel X secolo, è completamente sormontato da merlature, presenta forma ellittica e possiede mastio e quattordici torrioni quadrati. Tuttavia non è l'unico monumento degno di interesse: la chiesa di San Mateo, con la sua grandiosa pala d'altare e il bel tabernacolo, e l'eremo di Jesús el Llano, la cui sobrietà contrasta enormemente con la decorazione interna barocca, sono due notevoli esempi. L'itinerario attraverso la località permette inoltre di scoprire altri edifici significativi, tra cui il Palazzo Comunale, che risale al XVI secolo, e numerose dimore nobiliari, come il palazzo dei Molina de la Cerda, il palazzo dei Priores e la Casa dei Delgado de Castilla.

L'ambiente naturale circostante è una delle tante attrattive di questo comune, il cui territorio è parzialmente compreso all'interno del Parco Naturale della Sierra di Andújar.