Quest’edificio dedicato al famoso scultore Francisco Salzillo, nato nel 1707, è composto da diverse sale in cui sono esposte le grandi sculture realizzate dall'autore per le processioni della Settimana Santa e che appartengono alla proprietà della Confraternita di Nostro Padre Gesù Nazareno. È possibile ammirare anche il Presepe di Salzillo: un’opera realizzata con squisita delicatezza, composta da più 500 pezzi e che rievoca la Murcia contadina di quell’epoca.