Costruita ai tempi di Filippo II, che affidò i lavori all'ingegnere militare italiano Fratín. Di forma pentagonale. Dei suoi cinque baluardi ne rimangono solo tre. È composta da due porte, quella principale orientata verso il centro storico e l'altra chiamata porta del Socorro. Nel XVIII secolo diventò una prigione di uomini illustri, come il conte di Floridablanca, il marchese di Leganés, ecc. Attualmente ospita un parco e varie sale per esposizioni.