La chiesa fu concepita per essere utilizzata come cappella reale e deve la sua origine a un oratorio di Filippo IV. Fu progettata dagli architetti Isidro González Velázquez e Santiago Bonavía nel XVIII secolo. Lo spazio interno è articolato da un sistema di serie d’archi che segue tutto un gioco di curve e controcurve. È a pianta circolare e risalta la cupola. In essa è chiaramente presente l’influenza italiana.