Villena est une ville monumentale et le chef-lieu de la région. Son château de La Atalaya constitue la première étape sur la route des villes fortifiées de Castille.

D'ailleurs, il faut attendre la moitié du XIX^e siècle, pour que cette ville ducale soit inclue par voie administrative dans la province d'Alicante. Son donjon, qui offre de magnifiques vues sur la ville et ses environs, est sa pièce clef, bâtie sur des voûtes almohades aux arcs entrecroisés. La vieille ville se structure autour du château. En descendant de ce dernier, parmi les ruelles aux maisons blanches de la vieille ville, nous découvrirons deux belles églises gothiques : l'archipresbytérale de Santiago, du XV^e siècle, et celle de Santa María, du XVI^e siècle. La Mairie abrite le Musée archéologique municipal, où nous pourrons admirer les pièces d'orfèvrerie du célèbre Trésor de Villena, de la fin de l'Âge du bronze.

C'est aux environs de la ville que se situe le sanctuaire gothique de la patronne Notre-Dame-des-Vertus. Le site de Las Salinas offre un cadre idéal pour profiter de la nature.