La construction de la cathédrale de l’Almudena, dédiée à la vierge patronne de Madrid, commença à la fin du XIXe siècle, à l’emplacement de l’ancienne église Santa María la Mayor. La première pierre de cet impressionnant monument, situé sur l’un des plus beaux sites de la ville, fut posée en 1883. Le culte de la crypte fut ouvert en 1911, mais la construction dut être interrompue jusqu’après la guerre civile, époque à laquelle les travaux furent adjugés aux architectes Fernando Chueca Goitia et Carlos Sidro, qui donnèrent une impulsion définitive à l’ouvrage. Le procédé d’exécution fut néanmoins très lent, mais finalement, en 1993, la cathédrale fut consacrée au culte par Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II. L’intérieur du temple conserve un style gothique, tandis que l’extérieur appartient au classicisme.