Zafra, connue aussi comme la Petite Séville, est située au cœur même de la Basse Estrémadure, sur une plaine au pied des rochers escarpés de la Sierra de Castellar.

L'essor de la ville est dû au passage de la « Vía de la Plata » de l'Hispanie romaine. Elle possède une longue tradition commerçante qui se perpétue dans la foire au bétail de San Miguel.

La localité est dominée par l'Alcazar du XV^e siècle. Son extérieur militaire contraste avec un intérieur aux allures de palais. Il possède au patio central un remarquable cloître renaissance. Actuellement, l'Alcazar abrite un parador de tourisme. La vieille ville médiévale se structure autour de l'Alcazar, dans un entrelac de ruelles en forme de carapace de tortue. Elle était entourée de remparts en pierre du XV^e siècle, dont on conserve trois portes sur huit qui existaient à l'époque. La Place Grande, entourée d'arcades, occupe le centre de la localité. Elle est reliée par l'« Arquillo del Pan » (Petit Arc au pain), à la Place Chica, plus petite que la première. Le patrimoine de Zafra est très riche : la somptueuse église collégiale de La Candelaria, érigée en 1546, qui abrite trois retables, dont l'un de Zurbarán et un deuxième de Churriguera ; l'église paroissiale de San José, une multitude de couvents, en particulier du XVI^e siècle ; l'Hôpital de Santiago, fondé au XV^e siècle, etc. L'architecture civile est représentée par de nombreuses maisons seigneuriales du XVI^e au XVIII^e siècle, et des maisons de la bourgeoisie du XIX^e siècle.