A la fin du XVe siècle, les Rois Catholiques firent construire le couvent de San Jerónimo et un palais adjacent. Alors situé en dehors de Madrid, les rois choisirent cet endroit comme lieu de retraite et de repos. Le temple a subi de nombreuses transformations et restaurations au cours de son histoire. Après la guerre d’Indépendance contre l’armée de Napoléon, il resta pratiquement en ruines. C’est ainsi qu’au XIXe, plusieurs restaurations néogothiques furent réalisées. Il renferme quelques œuvres de grande valeur artistique, telles que des sculptures de Benlliure et de Juan Pascual de Mena.