Église de style baroque, son histoire remonte à l’époque musulmane. Elle se dresse en effet sur le terrain d’une mosquée transformée en temple chrétien après la Reconquête. La construction du nouvel édifice commença en 1736 sous la direction de l'architecte Frère Antonio de San José. L'église à plan en croix latine possède des chapelles latérales ainsi que deux portails. La façade principale est l'un des joyaux de l'art baroque, de par la disposition diagonale de ses piliers et la courbure de la corniche et des moulures. Les deux portes sont parées de chapiteaux et de guirlandes, et couronnées par deux médaillons représentant l'apothéose de saint Nicolas et le saint en extase. Tous deux sont attribués à Francisco Salzillo. Il faut remarquer la coupole octogonale, la tour à plan carré et à l'intérieur, sa décoration en stuc typique du baroque. L’église conserve l'image du « Santísimo Cristo del Amparo y la Dolorosa », attribuée à Salzillo.