Ce typique village de montagne situé au sud de Badajoz constitue un modèle d'habitat populaire parfaitement conservé, au milieu d'un remarquable patrimoine artistique et architectural. Son centre historique est déclaré bien d'intérêt culturel.

L'un des monuments les plus remarquables de Fregenal est son château médiéval appartenant à l'ordre du Temple (milieu du XIII^e siècle). Ses murs renforcés par sept tours définissent un plan trapézoïdal de grandes dimensions. L'accès se fait par le portail gothique du donjon. Son intérieur abrite les arènes (XVIII^e siècle) et le marché central (XX^e). Jouxtant celui-ci se trouvent l'église Santa María et le presbytère.

On peut également y contempler de superbes joyaux artistiques, comme le retable Renaissance de l'église Santa Ana ou encore la toiture mudéjare et les images de La Piété et de La Vierge à l'Enfant (XV^e siècle) de l'église Santa Catalina.

Le centre historique, quant à lui, se distingue par la Casa del Concejo (XVIII^e) aujourd'hui occupée par l'hôtel de ville, les fontaines de La Fontanilla (XVI^e) et María Miguel, le couvent des sœurs augustines (XVII^e), le couvent San Francisco (XVI^e), l'ancien collège de jésuites (XVII^e), ainsi qu'un vaste ensemble de demeures seigneuriales et de palais.

À six kilomètres de la ville se trouve le sanctuaire de la Virgen de los Remedios, qui abrite l'image de la patronne de Fregenal. C'est en son honneur que se tient depuis 1506 la procession de la Romería de la Virgen de los Remedios. Fregenal de la Sierra organise également une fête en l'honneur de la Virgen de la Salud, au cours de laquelle il est possible de découvrir l'une des danses les plus ancestrales de toute l'Estrémadure.