Le couvent Santa Clara de Zafra est le siège du musée du même nom consacré à l'histoire de la ville et des sœurs clarisses qui y vivent depuis sa fondation.

Le monastère Santa María del Valle – c'est son nom officiel – a été fondé en 1423 par le I^er seigneur de Feria, Gómez Suárez de Figueroa, dont les restes reposent dans un tombeau en albâtre de facture gothique. L'ensemble des bâtiments et constructions englobe une période allant du XV^e au XVIII^e siècle.
L'église possède un plan rectangulaire, avec une nef à voûte en berceau et un chevet plat (XVII^e). Parmi ses principaux attraits, mentionnons le chœur, la sacristie, le coro des sœurs clarisses, la chapelle funéraire des ducs de Feria et les deux portiques – un appartenant au classicisme (XVII^e) et un autre mudéjar (XVI^e).
Le cloître, avec ses galeries d'arcs brisés et en plein cintre et les annexes qui complètent l'ensemble sont également dignes de mention.