Le musée est installé dans les salles du palais épiscopal. La collection comprend un grand nombre d'œuvres de grands maîtres de la peinture et sculpture, mais aussi de l'archéologie religieuse, des tissus, de l'orfèvrerie et des arts mineurs, allant du VII^e siècle jusqu'au XXI^e siècle. Les toiles d'artistes tels que Berruguete, Juan de Juni ou Vigarny méritent une mention particulière. La partie consacrée à l'orfèvrerie montre de remarquables croix de procession médiévales et Renaissance. Les parties consacrées à l´horlogerie, aux ornements et aux livres de chœur sont également très intéressantes. La collection est complétée par des calvaires, fonts baptismaux romans, sculptures en bois et groupes sculpturaux datant du XII^e au XIV^e siècle.