Le bâtiment des Archivo General de Indias (les Archives des Indes), anciennement Halle aux marchands, fut construit en 1572. Il s'agissait d'un projet de Juan de Herrera et la construction fut dirigée par Alonso de Vandelviva et Juan de Minjares. Le deuxième étage fut ajouté au XVIIe siècle, tout comme la croix du Serment. Un siècle plus tard, lorsque Charles III choisit de faire de cet édifice le siège des Archives des Indes, d'autres travaux furent entrepris, comme l'embellissement de l'escalier principal. C'est un édifice de forme carrée avec une vaste cour centrale. Il renferme de précieux documents qui permettent de recréer l'histoire des rapports entre l'Espagne et les colonies américaines d'outre-mer.