Lo más destacado de Cogolludo es el palacio Ducal, declarado Monumento en 1931. Tiene fachada almohadillada y una cornisa con dentellones, bella portada y, en el interior, un patio plateresco y una chimenea gótico-mudéjar.

En lo más alto del pueblo se encuentra el castillo, del que partían las murallas que circundaban completamente la villa. A la plaza Mayor se abre el Ayuntamiento, casas del siglo XVIII, dos largas hileras de soportales y una gran fuente en el centro. Entre las construcciones religiosas destaca la iglesia gótica de Santa María, del siglo XVI, que guarda un lienzo de José Ribera El Españoleto, en el que se representa a Cristo antes de la Crucifixión. Otros edificios de interés son los restos del convento de Carmelitas, el de San Francisco y la iglesia de San Pedro, todos ellos de los siglos XVI y XVII. Cogolludo también es conocido por su popular fiesta de Santa Águeda, declarada de interés turístico regional, que se celebra el 5 de febrero, y en la que las mujeres ocupan los cargos municipales por un día.