Este recinto permite acercarse al patrimonio ferroviario de Madrid gracias a una notable colección de locomotoras de vapor. Situado en la antigua estación de Delicias, un hermoso edificio del siglo XIX, el museo cuenta con distintas salas (de relojes, de tracción, de infraestructura, de viajes…), que permite al visitante conocer la historia de este medio de transporte. Una de sus joyas es el Tren de la Fresa, un tren histórico que une, en primavera, Madrid con Aranjuez.