Este convento dominico fue fundado por Doña Violante, esposa del rey Alfonso X. Tiene una gran fachada de estilo gótico obra de Simón de Colonia. En una de sus capillas se encuentra el Cristo Yacente de Gregorio Fernández. Fue reconstruída en estilo hispano-flamenco por orden del Cardenal Torquemada en el siglo XV. Después también lo reformaría el Duque de Lerma. Se añadieron a la parte superior de la portada adornos de estilo plateresco.