El museo está instalado en las dependencias del Palacio Episcopal. La colección está compuesta por multitud de obras de grandes maestros de la pintura, escultura, arqueología religiosa, tejidos, orfebrería y artes menores. Destacan lienzos de artistas como Berruguete, Juan de Juni o Bigarny. Tiene especial importancia la sección de orfebrería, en la que sobresalen cruces procesionales medievales y renacentistas. Muy interesantes son, también, los apartados de relojería, ornamentos y libros corales. La muestra se completa con calvarios, pilas bautismales románicas, tallas y grupos escultóricos de los siglos XII al XIV.