Villena ist eine Kreisstadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Aufgrund der Nähe zu Kastilien kann man ihre Burg La Atalaya als eine Art Vorzimmer der historischen Städte Kastiliens bezeichnen.

Tatsächlich gehört diese Herzogstadt erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur Provinz Alicante. Die Burg wird von ihrem Hauptturm dominiert, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die Stadt und die Umgebung genießt, und der sich über einem Almohaden-Kreuzgewölbe erhebt. Der historische Stadtkern entstand um die Burg herum. Wenn man von dieser bergabwärts geht, stößt man zwischen den engen Straßen und weißen Häusern auf zwei wunderschöne gotische Kirchen: die Erzpriesterkirche Santiago aus dem 15. Jh. und die Santa-María-Kirche, die im 16. Jh. errichtet wurde. Im Rathausgebäude sollte man sich unbedingt das Städtische Museum für Archäologie ansehen. Dort kann man die herrliche Goldschmiedekunst des berühmten Schatzes von Villena bewundern, der auf das Ende der Bronzezeit zurückgeht.

Etwas außerhalb der Stadt kann man die gotische Kapelle Nuestra Señora de las Virtudes, die zu Ehren der Stadtpatronin errichtet wurde, besuchen und die wunderschöne Naturlandschaft der Salinen genießen.