Baños de la Encina liegt am Fuße der Sierra Morena etwa 52 Kilometer von Jaén entfernt. Die Altstadt des Ortes steht unter Denkmalschutz und bildet einen Höhepunkt diverser regionaler Kulturrouten wie beispielsweise der Route der Nasriden und der Route der Burgen und Schlachten.

Die Burg von Baños de la Encina wird aufgrund der Könige, die dort residierten – unter anderem auch Ferdinand der Katholische -, auch als „Festung der sieben Könige“ bezeichnet. Die von den Omaijaden im 10. Jahrhundert errichtete, vollkommen zinnenbewehrte Burg besitzt einen elliptischen Grundriss mit 14 quadratischen Türmen und Bergfried. Doch hat der Ort noch mehr sehenswerte Bauten zu bieten: die Kirche San Mateo mit ihrem grandiosen Retabel und schönem Sakramentshäuschen, die Wallfahrtskapelle Jesús el Llano, deren äußere Schlichtheit mit der reichen barocken Dekoration im Innern kontrastiert, sind nur einige Beispiele. Ein Bummel durch den Ort führt zudem zu weiteren bedeutenden Gebäuden wie dem Rathaus aus dem 16. Jahrhundert und diversen Adelspalais wie dem Palast der Familie Molina de la Cerda, dem Priorspalais und dem Haus der Familie Delgado de Castilla.

Die umgebende Natur ist besonders reizvoll, denn ein Teil des Gemeindegebiets gehört zum Naturpark Sierra de Andújar.