Die Kirche ist dem Barockstil zuzurechnen. Ihre Geschichte beginnt in der Maurenzeit, denn sie wurde gleich nach der Reconquista (Rückeroberung) an der Stelle einer Moschee errichtet. Das neue Bauwerk entstand ab 1736 unter der Leitung des Architekten Fray Antonio de San José. Der Grundriss hat die Form eines lateinischen Kreuzes mit Seitenkapellen und zwei Portalen. Die Hauptfassade ist aufgrund der diagonalen Anordnung ihrer Pilaster und der Wölbung der Simse ein Juwel des Barock. Beide Portale sind mit Kapitellen und Girlanden verziert sowie von zwei Medaillons gekrönt, die die „Apotheose des hl. Nikolaus“ und den Heiligen in mystischer Verfassung darstellen. Beide werden Francisco Salzillo zugeschrieben. Bemerkenswert sind die achteckige Kuppel, der Turm mit quadratischem Grundriss und - im Inneren - die typisch barocke Stuckverzierung. Ebenfalls sind dort die Figur des Santísimo Cristo del Amparo und eine Mater Dolorosa zu sehen, die ebenfalls Salzillo zugeschrieben wird.