Das Kloster wurde 1563 von der Seeligen Schwester María de Jesús mit Unterstützung von Leonor de Mascareñas, der Erzieherin von Philipp II., gegründet. Besonders schön ist an diesem Renaissance-Bau die Fassade der Kirche, die von Alonso de Covarrubias gestaltet wurde und von Drachen und Fabelfiguren geziert wird. Das Frontispiz der Fassade weist eine Mauernische mit der Figur der Unbefleckten Jungfrau sowie das Wappen des Karmeliterinnenordens auf. Im Innenbereich des Klosters kann man eine Treppe und einen Innenhof von Covarrubias bewundern.