Das Museum ist in den Räumlichkeiten einer der größten und produktivsten traditionellen Bodegas des früheren Königreichs Murcia untergebracht. Der Bau stammt aus dem 19. Jahrhundert und gehörte früher der mächtigen Familie Melgares de Aguilar. Die über 1.400 Quadratmeter erstrecken sich auf zwei Etagen. In einer befanden sich die Pressen, in der anderen der eigentliche Weinkeller. Dort sind besonders die Kreuzgewölbe sehenswert, die aus handwerklich hergestellten Lehmziegeln errichtet wurden.