Ende des 19. Jahrhunderts wurde begonnen, auf der alten Kirche Santa María la Mayor die Almudena-Kathedrale zu errichten, die der Schutzpatronin der Stadt Madrid geweiht ist. Im Jahre 1883 wurde der Grundstein für dieses eindrucksvolle Bauwerk gelegt, das in einem der schönsten Viertel der Stadt liegt. 1911 wurde die Krypta für den Gottesdienst eröffnet, aber die Arbeiten mussten bis nach dem Bürgerkrieg eingestellt werden. Erst danach wurde die Bauleitung den Architekten Fernando Chueca Goitia und Carlos Sidro übertragen, die dem Bauwerk den endgültigen Anstoß gaben. Trotz allem gingen die Bauarbeiten nur sehr langsam voran, bis die Kathedrale dann endlich im Jahre 1993 vom Papst Johannes Paul II. für den Gottesdienst geweiht wurde. Im Inneren der Kirche wird ein gotischer Stil bewahrt, auch wenn sie von außen klassizistisch ist.