Das bemerkenswerteste an Cogolludo ist sein Herzogspalast, der 1931 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Er besitzt eine Fassade mit Seitenschnörkeln und ein gezahntes Gesims, ein herrliches Portal und einen plateresken Innenhof sowie einen Kamin im Gotik-Mudéjar-Stil.

Auf dem höchsten Punkt des Städtchens liegt die Burg. Von dieser gingen einst die Stadtmauern aus, die die gesamte Stadt umgaben. An der Plaza Mayor kann man das Rathaus, Häuser aus dem 18. Jahrhundert, zwei lange Bogengänge sowie einen großen Brunnen in der Mitte des Platzes bewundern. Im Bereich der Sakralbauten ist die gotische Santa-María-Kirche aus dem 16. Jahrhundert hervorzuheben. Diese beherbergt ein Gemälde von José Ribera El Españoleto, das Jesus vor der Kreuzigung darstellt. Sehenswert sind auch die Ruinen des Karmeliterklosters, das San-Francisco-Kloster und die San-Pedro-Kirche, die alle zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert entstanden. Cogolludo ist auch für sein traditionelles Santa-Águeda-Fest bekannt, welches als wertvoll für den regionalen Tourismus eingestuft wurde. Bei diesem Fest, das am 5. Februar gefeiert wird, werden die Ämter der Gemeinde für einen Tag von den Frauen übernommen.