Zafra, das auch als "Sevilla la Chica" (das kleine Sevilla) bekannt ist, befindet sich im Herzen der Baja Extremadura, in einer zu Füßen der zerklüfteten Berge der Sierra de Castellar gelegenen Ebene.

Wirtschaftliche Bedeutung erlangte die Ortschaft dank ihrer strategischen Lage an der "Vía de la Plata", der Silberstraße der Hispania Romana. Auf diese historische Handelstradition geht auch der San Miguel Viehmarkt zurück.

Beherrscht wird der Ort von seiner Festung, dem Alcázar, aus dem 15. Jh. Von außen sieht der Alcázar nach einer militärischen Festung aus, im Inneren gewinnt man jedoch den Eindruck, sich in einem Palast zu befinden. Besonders schön ist der Renaissance-Kreuzgang im mittleren Innenhof. Heute ist im Alcázar ein Parador-Hotel untergebracht. Um den Bau herum ordnen sich die engen Straßen der Altstadt in einer Struktur, die der eines Schildkrötenpanzers gleicht, an. Die Altstadt war einst ganz von einer steinernen Stadtmauer umgeben, die im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Heute sind noch drei ihrer acht Tore erhalten. Die mit Bogengängen versehene Plaza Grande befindet sich mitten im Zentrum der Stadt. Durch den bekannten Bogen "Arquillo del Pan" ist sie mit der kleineren Plaza Chica verbunden. Zafra verfügt über zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter die prächtige Kollegialkirche La Candelaria, die 1546 errichtet wurde und drei wunderschöne Retabel, einer davon von Zurbarán und einer von Churriguera, besitzt, die Pfarrkirche San José, zahlreiche Kloster, von denen die meisten aus dem 16. Jahrhundert stammen, das Santiago-Hospital aus dem 15. Jahrhundert, usw. Im Bereich der Profanarchitektur kann man verschiedene Adelshäuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert sowie Häuser des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert bewundern.