Das 1951 zum kulturhistorischen Denkmal erklärte Sepúlveda zeichnet sich durch das Flair der Romanik aus, die das Stadtbild in der Blütezeit des 11.-13. Jahrhunderts prägte.

In Sepúlveda befindet sich El Salvador, die erste romanische Kirche, die in der Provinz im Jahr 1093 errichtet wurde. Der einschiffige Bau mit halbrunder Apsis besitzt einen frei stehenden Glockenturm. Ein weiterer Höhepunkt ist das am Ortsrand gelegene Heiligtum Santa María de la Peña aus dem 12. Jahrhundert an einer der steilsten Schluchten des Duratón. Besonders sehenswert ist das Tympanon über dem Eingang, einmalig in der segovianischen Kunst der Romanik. Weitere interessante Bauwerke sind die Festung von Fernán González, die Stadtmauer, einige der alten Stadttore und der Plaza Mayor sowie mehrere kleinere Kirchen und das Museum Los Fueros, das in der Kirche Santos Justo y Pastor untergebracht ist. Nur wenige Kilometer vom Ortskern entfernt liegt der Naturpark Hoces del Río Duratón mit der dem Patron von Segovia gewidmeten Wallfahrtskirche San Frutos und der Ruine des Klosters Nuestra Señora de la Hoz.